Produits dérivés Présentiel

Tout public

Connaissances en banque et finance

Comprendre le fonctionnement des produits dérivés et leurs spécificités

[ 1 ] DÉFINITIONS
■ Marchés organisés et OTC
■ Marchés : taux, action, change, crédit, commodities
■Définition de la couverture
■ Risque de contrepartieet collatéralisation par type d'instrument
■ Lien entre couverture et pricing d'un produit dérivé

[ 2 ] INTRODUCTION AUX PRODUITS DÉRIVÉS FERMES
■ Forward et Futures
■ Liens entre forwards et swaps
■ Calcul du prix à terme
■ Couvrir le risque de change
 avec une série de forwards
■ Couvrir le risque de taux avec un FRA

 

[ 3 ] FUTURES SUR ACTIONS ET INDICES
■ Paramètres définissant le prix d'un Future
■ Utilisation d'un Future

 

[ 4 ] SWAPS
■ Swaps de taux
■ Swaps de change
■ Cross currency swaps
■ Exercice: comment fabriquer un prêt à taux fixe ?

[ 5 ] LES DÉRIVÉS DE CRÉDIT
■ CDS : principe et utilisation
■ Analyse de confirmation d'une transaction CDS
■ Indice iTraxx

[ 6 ] LES OPTIONS
■ Call / put : définition et utilisation
■ Paramètre de prix et sensibilités
■ Utilisation : couverture / effet de levier
■ Les différents types de spreads
■ Combinaisons de base : straddle, collar, butterfly
■ Exercice: se couvrir par un montage optionnel
■ Introduction aux options exotiques

Contrôle  financier

Arbitrage

Gestionnaire Middle Office

Gestion des opérations ( Index et Equity Options-Warrants-Structured products)

Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il convient de nous prévenir de manière à étudier l'aménagement de la formation.

Comment les compétences visées sont évaluées ?

• Une évaluation préalable à l'entrée en formation est réalisée dès la demande d'inscription afin d'identifier les connaissances et les besoins de chaque futur participant.

Evaluation finale : 

• Évaluation sous forme de Quizz ludique à l'issue de la formation
• Questionnaire d'évaluation à chaud
• Questionnaire d'évaluation à froid (3 mois après) afin d'apprécier l'impact de la formation

En Inter:

La session est garantie dès la première inscription. Si nous enregistrons moins de 3 inscriptions, les modalités de réalisation de la formation seront adaptées.

 

En Intra

Nous consulter.