Mathématiques financières des produits de taux: calcul actuariel, pricing des obligations et des swaps À distance

Tout public

Connaissances en banque et finance.

■ Comprendre les fondements du calcul actuariel, et notamment les concepts de
 capitalisation et d'actualisation
■ Appréhender les différentes conventions de taux et savoir les manipuler
■ Maîtriser les calculs de rentabilité
■ Savoir évaluer les obligations à taux fixe et les analyser en sensibilité / duration / convexité
■ S'initier aux swaps de taux, en comprendre le fonctionnement, l'évaluation et les utilisations,
 notamment en gestion de risques.

Programme

 

[ 1 ] CALCUL ACTUARIEL
■ Notion de taux d'intérêt
■ Capitalisation et actualisation
■ Intérêts simples et composés, précomptés et post-comptés
■ Valeur Actuelle Nette (VAN) et Taux de Rendement Interne (TRI) d'un investissement

[ 2 ] INTRODUCTION À LA COURBE DES TAUX
■ Définition et caractéristiques d'une obligation
■ Déterminants du prix d'une obligation : risque de taux et risque de crédit
■ Rating et spread de crédit
■ Taux de rendement actuariel d'une obligation
■ Analyse en duration/sensibilité/convexité
■ La cotation en pratique : coupon couru, clean price et dirty price

[ 3 ] EURIBOR & SWAPS DE TAUX
■ Les taux monétaires €STR et EURIBOR FRA et futures sur EURIBOR
■ Les swaps de taux (IRS): utilisations & évaluation
■ Sensibilité d'un swap
■ Couverture d'un risque de taux au moyen d'un swap

Expert finance quantitative

Pricing et risk management options vanilles

Connaissance et évalution produits de taux

Actuariat

Options de taux 

Structurés exotiques de taux

Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il convient de nous prévenir de manière à étudier l'aménagement de la formation.

Comment les compétences visées sont évaluées ?

• Une évaluation préalable à l'entrée en formation est réalisée dès la demande d'inscription afin d'identifier les connaissances et les besoins de chaque futur participant.

Evaluation finale : 

• Évaluation sous forme de Quizz ludique à l'issue de la formation
• Questionnaire d'évaluation à chaud
• Questionnaire d'évaluation à froid (3 mois après) afin d'apprécier l'impact de la formation

En Inter:

La session est garantie dès la première inscription. Si nous enregistrons moins de 3 inscriptions, les modalités de réalisation de la formation seront adaptées.

 

En Intra

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