Mathématiques financières des options vanilles: évaluation et risk management À distance

• Se familiariser avec les options (calls et puts européens), leurs utilisations etleurs propriétés essentielles
• Maîtriser les facteurs déterminant le prix d'une option
•  Comprendre le modèle de Black & Scholes et savoir l'utiliser pour pricer les options vanilles
•  S'initier aux sensibilités (grecques) et au risk-management des options

• Introduction aux options vanilles

  • Définitions : call et put européens, styles d'exercice

  • Terminologie : strike, maturité, prime, valeur intrinsèque, valeur temps

  • Notions de payoffs et schémas de gains/pertes

• Facteurs déterminant le prix d'une option

  • Sous-jacent, prix d'exercice, volatilité, taux d'intérêt, dividendes, temps

  • Effets qualitatifs sur la prime (sens de variation)

• Rappels mathématiques nécessaires

  • Actualisation et taux sans risque

  • Loi normale et probabilités

  • Espérance, variance, volatilité historique et implicite

• Modèle de Black & Scholes

  • Hypothèses du modèle

  • Équation différentielle et solution fermée

  • Formules de pricing des calls et puts européens

  • Interprétation économique

• Sensibilités (grecques) et risk management

  • Delta, Gamma, Vega, Theta, Rho

  • Gestion des risques : couverture simple avec Delta hedging

  • Impact de la volatilité et du temps sur la position

• Ateliers pratiques

  • Calcul de primes d'options à partir de données marché

  • Sensibilités et ajustement de portefeuilles

  • Cas réels : impact d'un choc de volatilité ou de sous-jacen

• Alternance d'explications, d'illustrations et de mise en pratique
• Apport d'expériences de notre formateur
• Travaux en sous-groupes et mise en situation.
• Echanges et retours d'expérience entre les participants.
• Exercices et ateliers d'application permettant aux stagiaires et au formateur d'évaluer les progrès individuel et collectif.

Comment les compétences visées sont évaluées ?

• Une évaluation préalable à l'entrée en formation est réalisée dès la demande d'inscription afin d'identifier les connaissances et les besoins de chaque futur participant.

Evaluation finale : 

• Évaluation sous forme de Quizz ludique à l'issue de la formation
• Questionnaire d'évaluation à chaud
• Questionnaire d'évaluation à froid (3 mois après) afin d'apprécier l'impact de la formation

L'inscription à nos formations peut se faire :

• En ligne : via le formulaire de contact ou d'inscription disponible sur notre site internet.
• Par e-mail  : contact@besquare.fr

Après réception de votre demande, notre service formation vous contactera sous 48 heures ouvrées pour :

• Vérifier les prérequis éventuels.
• Confirmer les dates, le lieu ou les modalités à distance.
• Finaliser votre inscription.

En Inter-entreprises

• Garantie de session : La session est garantie dès la première inscription.
• Adaptation des modalités : Si moins de 3 inscriptions sont enregistrées, les modalités de réalisation (format, durée, organisation) pourront être adaptées afin de maintenir la qualité de la formation.
• Délai d'inscription : Les inscriptions sont possibles jusqu'à 10 jours avant le démarrage de la formation, sous réserve de disponibilité.

En Intra-entreprise

• Validation du planning : Le planning est validé conjointement avec le client/commanditaire.
• Délai de réponse : Envoi du devis et des conditions de formation sous 24 à 72 heures ouvrées après réception de la demande.
• Délai d'entrée en formation : Fixé en accord avec le client, en fonction des dates convenues et des disponibilités des intervenants.

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Pour nous permettre d'anticiper d'éventuels aménagements pédagogiques, techniques ou organisationnels, nous vous invitons à contacter notre référent handicap :

Emmy RAKOTOBE -  emmy.rakotobe@besqaure.fr / 06 82 35 56 77