FRTB (Fundamental Review of Trading Book) Présentiel

Programme

[ 1 ] RÉGULATIONS BANCAIRES ET GESTION DES RISQUES
■ Historique des régulations bâloises
■ Crise financière des subprimes 2008
■ Défaillance de la VaR comme mesure de risque de marché
■ Introduction à une nouvelle règlementation

[ 2 ] DISTINCTIONS ENTRE TRADING BOOK ET BANKING BOOK
■ Définitions : banking book, trading book
■ Frontières entre trading book et banking book
■ Trading desk : définition, unité de reporting, unité de monitoring
■ Périmètre de régulation : trading desk, entité globale, fréquences

[ 3 ] APPROCHE STANDARD : SENSITIVITIES BASED METHOD & RRAO
■ Méthodologie de calcul : delta, vega, curvature, scénarios
■ Périmètre : scope d'instruments, exceptions, spécificités
■ GIRR : facteurs de risques, sensibilités, bucketing, risk weight, correlations
■ Equity : facteurs de risques, sensibilités, bucketing, risk weight, correlations
■ Other risk class: FX, commodities, credit spread
■ Residual Risk Add On (RRAO)
■ Workshop Excel : calcul de la charge en capital pour GIRR & Equity

[ 4 ] APPROCHE STANDARD: DEFAULT RISK CAPITAL
■ Calcul de la charge en capital: jump to default, bucketing, hedge benefit ratio
■ Périmètres : equity, credit, Non securitization, Sec CTP, Sec Non CTP
■ Workshop Excel : calcul du DRC-SA pour Non Sec, Sec CTP, Sec Non CTP

[ 5 ] ELIGIBILITÉ : FACTEURS DE RISQUES ET MODÈLE INTERNE
■ Eligibilité des facteurs de risques : définitions par classes de risques, critères d'éligibilité, RFET
■ Backtesting: VaR, APL, HPL, Backtesting zones
■ P&L Attribution: RTPL, HPL, Spearman correlation, Kolmogorov-Smirnov, tests metrics

[ 6 ] APPROCHE MODÈLE INTERNE : EXPECTED SHORTFALL & NMRF
■ Transition Value at Risk vers Expected Shortfall
■ Expected Shortfall (ES) : facteurs de risques modélisables, horizons de liquidité/observation, modèle
 de simulation, partial ES
■ NMRF : facteurs de risques non modélisables, SES, calcul de la charge en capital
■ Workshop Excel : comparaison entre VaR et ES

7 ] APPROCHE MODÈLE INTERNE : DEFAULT RISK CAPITAL
■ Méthodologie : VaR Monte Carlo, Scénarios de défaut des émetteurs
■ Défauts composites : baskets, fonds, indices
■ P&L VaR : instruments crédit, instruments equity, instruments hybrides
■ Workshop Excel : Calcul de DRC-IMA

[ 8 ] CHALLENGES D'IMPLÉMENTATION
■ Architecture fonctionnelle : suivi de limites & FRTB, réseau de systèmes complexes
■ Ressources IT : systèmes big data, data quality, data certification, grilles de calculs
■ Solutions logicielles pour calcul des métriques FRTB.

• Alternance d'explications, d'illustrations et de mise en pratique
• Apport d'expériences de notre formateur
• Travaux en sous-groupes et mise en situation.
• Echanges et retours d'expérience entre les participants.
• Exercices et ateliers d'application permettant aux stagiaires et au formateur d'évaluer les progrès individuel et collectif.

Comment les compétences visées sont évaluées ?

• Une évaluation préalable à l'entrée en formation est réalisée dès la demande d'inscription afin d'identifier les connaissances et les besoins de chaque futur participant.

Evaluation finale : 

• Évaluation sous forme de Quizz ludique à l'issue de la formation
• Questionnaire d'évaluation à chaud
• Questionnaire d'évaluation à froid (3 mois après) afin d'apprécier l'impact de la formation

L'inscription à nos formations peut se faire :

• En ligne : via le formulaire de contact ou d'inscription disponible sur notre site internet.
• Par e-mail  : contact@besquare.fr

Après réception de votre demande, notre service formation vous contactera sous 48 heures ouvrées pour :

• Vérifier les prérequis éventuels.
• Confirmer les dates, le lieu ou les modalités à distance.
• Finaliser votre inscription.

En Inter-entreprises

• Garantie de session : La session est garantie dès la première inscription.
• Adaptation des modalités : Si moins de 3 inscriptions sont enregistrées, les modalités de réalisation (format, durée, organisation) pourront être adaptées afin de maintenir la qualité de la formation.
• Délai d'inscription : Les inscriptions sont possibles jusqu'à 10 jours avant le démarrage de la formation, sous réserve de disponibilité.

En Intra-entreprise

• Validation du planning : Le planning est validé conjointement avec le client/commanditaire.
• Délai de réponse : Envoi du devis et des conditions de formation sous 24 à 72 heures ouvrées après réception de la demande.
• Délai d'entrée en formation : Fixé en accord avec le client, en fonction des dates convenues et des disponibilités des intervenants.

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Pour nous permettre d'anticiper d'éventuels aménagements pédagogiques, techniques ou organisationnels, nous vous invitons à contacter notre référent handicap :

Emmy RAKOTOBE -  emmy.rakotobe@besqaure.fr / 06 82 35 56 77