Mesurer et attribuer les performances en gestion d'actifs_Niveau expert Présentiel

Programme

[ 1 ] MESURER LE RISQUE
■ Bêta et autres facteurs de risque : estimation, valeurs extrêmes, gestion stylisée
■ Volatilité et Value-at-Risk : estimation, gestion structurée
■ Atelier sous Excel de calcul des indicateurs

[ 2 ] MESURER LA PERFORMANCE
■ Calculer la rentabilité d'un portefeuille : Rentabilité financière et log-rentabilité, Rentabilité annualisée, additive ou capitalisée
■ Ratios de Sharpe, alpha et TE : mesures de performance absolue, mesures de performance relative
■ Atelier sous Excel de calcul des indicateurs

[ 3 ] ATTRIBUER LA PERFORMANCE
■ Le modèle de Brinson sur une période : Les 3 générateurs de la performance arithmétique
 (allocation, sélection et interaction), attribution géométrique
■ Le modèle de Brinson sur plusieurs périodes : attribution arithmétique et algorithmes de lissage,
 attribution géométrique
■ Atelier sous Excel de calcul des attributions de performance

Chercheur en Finance

Expert en Risk Management

Comment les compétences visées sont évaluées ?

• Une évaluation préalable à l'entrée en formation est réalisée dès la demande d'inscription afin d'identifier les connaissances et les besoins de chaque futur participant.

Evaluation finale : 

• Évaluation sous forme de Quizz ludique à l'issue de la formation
• Questionnaire d'évaluation à chaud
• Questionnaire d'évaluation à froid (3 mois après) afin d'apprécier l'impact de la formation

En Inter:

La session est garantie dès la première inscription. Si nous enregistrons moins de 3 inscriptions, les modalités de réalisation de la formation seront adaptées.

En Intra

Nous consulter.