Mesurer et attribuer les performances en gestion d'actifs_Niveau expert Présentiel

Tout public

Connaissance en banque et en finance

■ Comprendre les concepts et les indicateurs fondamentaux de mesure du risque
 en gestion d'actifs
■ Comprendre les concepts et les indicateurs fondamentaux de mesure de performance
 en gestion d'actifs
■ Analyser un reporting de fonds

Programme

 

[ 1 ] MESURER LE RISQUE
■ Bêta et autres facteurs de risque : estimation, valeurs extrêmes, gestion stylisée
■ Volatilité et Value-at-Risk : estimation, gestion structurée
■ Atelier sous Excel de calcul des indicateurs

[ 2 ] MESURER LA PERFORMANCE
■ Calculer la rentabilité d'un portefeuille : Rentabilité financière et log-rentabilité, Rentabilité annualisée, additive ou capitalisée
■ Ratios de Sharpe, alpha et TE : mesures de performance absolue, mesures de performance relative
■ Atelier sous Excel de calcul des indicateurs

[ 3 ] ATTRIBUER LA PERFORMANCE
■ Le modèle de Brinson sur une période : Les 3 générateurs de la performance arithmétique
 (allocation, sélection et interaction), attribution géométrique
■ Le modèle de Brinson sur plusieurs périodes : attribution arithmétique et algorithmes de lissage,
 attribution géométrique
■ Atelier sous Excel de calcul des attributions de performance

Chercheur en Finance

Expert en Risk Management

Pour toute inscription de personnes en situation de handicap, il convient de nous prévenir de manière à étudier l'aménagement de la formation.

Comment les compétences visées sont évaluées ?

• Une évaluation préalable à l'entrée en formation est réalisée dès la demande d'inscription afin d'identifier les connaissances et les besoins de chaque futur participant.

Evaluation finale : 

• Évaluation sous forme de Quizz ludique à l'issue de la formation
• Questionnaire d'évaluation à chaud
• Questionnaire d'évaluation à froid (3 mois après) afin d'apprécier l'impact de la formation

En Inter:

La session est garantie dès la première inscription. Si nous enregistrons moins de 3 inscriptions, les modalités de réalisation de la formation seront adaptées.

 

En Intra

Nous consulter.