Maîtriser la gestion d'actifs : stratégies, risques et performance Présentiel

Objectifs pédagogiques :

• Comprendre les fondamentaux de la gestion d'actifs
• Analyser la performance et le risque d'un portefeuille
• Appréhender les instruments et cadres réglementaires de la gestion

Demi-journée 1 : Styles et stratégies de gestion

Les fondamentaux d'une bonne gestion : risque et rentabilité

Avantages de l'utilisation d'indices : indices majeurs, composites, smarts

Caractéristiques des principales classes d'actifs :

• Risque / drawdown
• Liquidité
• Cyclicité (macro)
• Sensibilités

Valeur ajoutée de la gestion : alpha et de bêta

Différences fondamentales entre gestion actions et taux

Comprendre un processus d'allocation d'actifs top down

Typologie de gestion

Gestion passive

Gestion active

Gestion alternative

Styles de gestion

               Value / growth / Capitalisation / Qualité / Momentum / Volatilité / ESG

Efficient portfolio management techniques : repo et prêt-emprunt titres

Demi-journée 2 : ratios de risk-reward, attribution et  directives OPCVM, AIFM, SFDR et PRIIPS : ce que la documentation-clé doit indiquer

Directives OPCVM, AIFM, SFDR et PRIIPS : ce que la documentation-clé doit indiquer

Calcul de risque et performance

        Risque : volatilité, VaR modifiée, drawdown

        Performance : mode de calcul, annualisation

Calcul de ratios ex post

        Information / Sharpe / Sortino / Calmar

Attribution (equity, taux)

Demi-journée 3 : gestion monétaire, credit et dérivés

Gestion monétaire

        Titres éligibles

La MMFR : catégorisation et contraintes

Les obligations privées (credit)

Notation : l'analyse crédit pour le risque de non-remboursement

Liquidité

Principales caractéristiques : financières Vs non-financières, callability, etc..

Dérivés

        Un marché de contrats à somme nulle

        Usage : spéculation Vs couverture

        Principaux types : futures, swaps, options

• Alternance d'explications, d'illustrations et de mise en pratique
• Apport d'expériences de notre formateur
• Travaux en sous-groupes et mise en situation.
• Echanges et retours d'expérience entre les participants.
• Exercices et ateliers d'application permettant aux stagiaires et au formateur d'évaluer les progrès individuel et collectif.

Expert des marchés financiers

Expert des produits financiers

Asset Management en Banque privée

Règlementation Bâloise : Bâle 3 & Bâle 4

Comment les compétences visées sont évaluées ?

• Une évaluation préalable à l'entrée en formation est réalisée dès la demande d'inscription afin d'identifier les connaissances et les besoins de chaque futur participant.

Evaluation finale : 

• Évaluation sous forme de Quizz ludique à l'issue de la formation
• Questionnaire d'évaluation à chaud
• Questionnaire d'évaluation à froid (3 mois après) afin d'apprécier l'impact de la formation

L'inscription à nos formations peut se faire :

• En ligne : via le formulaire de contact ou d'inscription disponible sur notre site internet.
• Par e-mail  : contact@besquare.fr

Après réception de votre demande, notre service formation vous contactera sous 48 heures ouvrées pour :

• Vérifier les prérequis éventuels.
• Confirmer les dates, le lieu ou les modalités à distance.
• Finaliser votre inscription.

Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Pour nous permettre d'anticiper d'éventuels aménagements pédagogiques, techniques ou organisationnels, nous vous invitons à contacter notre référent handicap :

Emmy RAKOTOBE -  emmy.rakotobe@besqaure.fr / 06 82 35 56 77